Sóng Elliott là gì? Cách giao dịch với sóng Elliott hiệu quả

Sóng Elliott là gì?

Sóng elliott (Elliott Wave) là một công cụ phổ biến được các nhà giao dịch sử dụng để hình thành được dự đoán của thị trường và mô hình giá bằng việc xem xét những chu kỳ. Đây là một trong những lý thuyết được phát minh bởi Ralph Nelson Elliott vào những năm 1930. 

Ở lý thuyết này, ông phát hiện ra rằng thị trường không biến động một cách hỗn loạn mà “chạy” theo một quy luật có tính chu kỳ do tâm lý con người. Ngày nay, những thị trường tài chính mới như crypto hay forex đều có thể áp dụng được lý thuyết sóng này.

Lịch sử ra đời sóng Elliott

Ralph Nelson Elliott (28/7/1871 – 15/1/1948) là một kế toán viên chuyên nghiệp và là một tác giả người Mỹ. Lý thuyết sóng Elliott được đặt theo tên của ông. Ông dựa vào các hành vi xã hội, hoặc đám đông. Kết hợp với việc phân tích dữ liệu lịch sử chứng khoán trong nhiều năm, Elliott kết luận rằng sự chuyển động của thị trường chứng khoán có thể được dự đoán bằng cách quan sát và xác định mô hình sóng lặp đi lặp lại. Lí do là vì chúng có khuynh hướng theo xu hướng và được lặp đi lặp lại và bản chất của con người trong đầu tư rất ít hoặc không thay đổi. Nó thể hiện ở các mô hình và các chu kỳ. 

Elliott đã mô tả chi tiết hành vi của đám đông. Mà bản chất cốt lõi của nó là lòng tham, sự sợ hãi, hy vọng và cố chấp. Đây đều là những tâm lý không bao giờ thay đổi theo thời gian. Do đó, khi chúng ta cùng phân tích một vấn đề trên biểu đồ với một tâm lý giống nhau, tự khắc hành động giao dịch cũng sẽ giống nhau.

Một sóng hoàn chỉnh sẽ có tất cả 144 sóng nhỏ. Elliott đã xác định một số mô hình chuyển động, sự hồi lại, chúng kết hợp lại với nhau tạo thành mẫu hình lớn với thời gian dài hoặc ngắn. 

Theo ông nếu thị trường không có sự chuyển động tăng giá hoặc giảm giá thì đây được coi là thị trường “chết”. Luôn nhớ rằng, sóng elliott là mô hình giúp các nhà đầu tư dự báo được xu hướng của giá cũng như cho biết thị trường đang ở trong giai đoạn nào. Từ đó xác định được điểm entry tốt hơn, điểm stoploss ngắn hơn và điểm take profit dài hơn.

Cấu trúc sóng Elliott

Ngoài khái niệm, các nhà giao dịch cần nắm được cấu trúc của mô hình sóng  Elliott. Elliott wave chỉ ra rằng xu hướng thị trường di chuyển theo 2 giai đoạn: giai đoạn đầu tiên là sóng đẩy và giai đoạn thứ hai là sóng điều chỉnh (hay còn gọi là sóng hồi).

Mô hình sóng đẩy

Mô hình sóng đẩy bao gồm 5 sóng đầu tiên như hình vẽ dưới. Sóng 1, 3, 5 là những sóng tăng và sóng 2 và 4 là những sóng giảm. Độ dài của những con sóng này phải bằng nhau. 

Đặc điểm của những con sóng này như sau:

• Sóng 1 biểu thị giai đoạn thị trường bắt đầu đi lên. Điều này là do một số nhà đầu tư nhận thấy giá đang ở thời điểm thích hợp để mua. Do đó họ đặt lệnh mua vào khiến giá bị đẩy lên cao. 
• Sóng 2 được hình thành khi nhà đầu tư dừng mua và đóng lệnh vì cảm thấy lợi nhuận đã đạt mục tiêu. Đây là nguyên nhân khiến giá giảm một chút nhưng sẽ không giảm xuống thấp như đáy 1.
• Sóng 3 được hình thành khi giá có sự tăng nhẹ là thời cơ thuận lợi để nhiều nhà đầu tư khác tham gia vào thị trường, làm giá bị đẩy lên cao hơn. Đây cũng thường là sóng mạnh và dài nhất. 
• Sóng 4 xuất hiện khi nhiều trader chốt lời vì nhận thấy thị trường đã tăng đủ. Sóng này được đánh giá là yếu hơn các sóng trước vì còn nhiều nhà giao dịch kỳ vọng giá sẽ tăng cao nữa để vào lệnh với giá tốt hơn. 
• Sóng 5 là giai đoạn đa số tất cả mọi người đều “đổ xô” vào thị trường để mua một cách ồ ạt. Điều này khiến giá trở nên đắt hơn bao giờ hết. 

Bạn cần lưu ý là trong 3 sóng đẩy 1, 3, 5 thì luôn có một sóng mở rộng hơn hai sóng còn lại. Tức là luôn có một sóng dài nhất trong 3 sóng, thường là sóng 3 hoặc sóng 5.

Mô hình sóng Elliott điều chỉnh

Sau giai đoạn sóng đẩy chính là mô hình sóng điều chỉnh (sóng hồi), gồm các hành động giá đi ngược lại với xu hướng chính hiện tại. Ví dụ khi thị trường đang đi trong xu hướng chủ đạo là đi lên, thì sóng điều chỉnh có thể là những đợt sóng đi ngang hoặc đi xuống.

Ở mô hình sóng đẩy, các sóng được đánh số theo thứ tự từ 1 đến 5. Nhưng các sóng điều chỉnh lại được ký hiệu theo bảng chữ cái là a,b,c. Cấu tạo mô hình sóng điều chỉnh không bao giờ quá 5 sóng, thường sẽ bao gồm 3 sóng. Sóng điều chỉnh có 3 dạng mô hình căn bản: mô hình Zig-zag, mô hình phẳng và mô hình tam giác.

Mô hình Zig-Zag

Mô hình này gồm những bước giá đi ngược chiều với xu hướng chủ của thị trường trước đó. Cụ thể, sóng A và sóng C thường có chiều dài lớn hơn sóng B.

Thường trong một đợt điều chỉnh, thị trường có thể xuất hiện 2-3 mẫu hình zig-zag liên tiếp nhau. Trong mỗi sóng của mô hình zig-zag, ta có thể chia chúng thành các mô hình sóng đẩy (mô hình 5 sóng). Người ta gọi đây là mô hình sóng trong sóng.

Mô hình phẳng 

Mô hình phẳng là dạng sóng hồi di chuyển nằm ngang (sideways) khá quen thuộc. 

Với dạng mô hình này, chiều dài của từng sóng tương đối bằng nhau. Trong đó, sóng A và sóng C cùng chiều với nhau nhưng ngược chiều với sóng B. Trong một số trường hợp, sóng B có thể vượt qua đỉnh ban đầu của sóng A.

Mô hình hình tam giác 

Khác so với mô hình giá tam giác bạn đã tìm hiểu trong phân tích kỹ thuật. Mô hình trên được tạo thành bởi hai đường kháng cự và hỗ trợ có thể phân kỳ hoặc hội tụ nhau. Nó bao gồm 5 sóng chuyển động trong giới hạn của hai đường xu hướng và di chuyển trong xu hướng sideway.

Hình dáng của mô hình tam giác khá đa dạng, có thể là hình tam giác mở rộng, tam giác cân, tam giác tăng dần hoặc tam giác giảm dần…

Các cấp độ của sóng Elliott

Trong lý thuyết sóng Elliott, có 9 cấp độ được phân chia dựa trên thời gian hoàn thành của mỗi cấp độ. Cụ thể 9 cấp độ đó là:

• Subminuette: đơn vị vài phút.
• Minuette: đơn vị vài giờ.
• Minute (khá nhỏ): đơn vị vài ngày.
• Minor (nhỏ): đơn vị vài tuần.
• Intermediate (trung cấp): thời gian từ vài tuần đến vài tháng.
• Primary (sơ cấp): thời gian từ vài tháng đến 1 hoặc 2 năm.
• Cycle (chu kỳ): thời gian kéo dài nhiều năm.
• Super Cycle (chu kỳ lớn): thời gian kéo dài vài thập kỷ.
• Grand Supercycle (siêu chu kỳ lớn): thời gian kéo dài đến cả thế kỷ.

Tên và ký hiệu của 11 dạng mô hình sóng

Mô hình sóng Elliott được chia thành 11 dạng mô hình khác nhau. Cụ thể tên và ký hiệu mỗi mô hình như sau:

• Mô hình Impulse (được ký hiệu là IM)
• Mô hình Leading Diagonal Triangle (được ký hiệu là LD)
• Mô hình Ending Diagonal Triangle (được ký hiệu là ED)
• Mô hình Zigzag (được ký hiệu là ZZ)
• Mô hình Double Zigzag (được ký hiệu là DZ)
• Mô hình Triple Zigzag (được ký hiệu là TZ)
• Mô hình Flat (được ký hiệu là FL)
• Mô hình Double Three (được ký hiệu là D3)
• Mô hình Triple Three (được ký hiệu là T3)
• Mô hình Contracting Triangle (được ký hiệu là CT)
• Mô hình Extending Triangle (được ký hiệu là ET)

3 quy tắc chính của sóng Elliott

Nhà đầu tư khi giao dịch sử dụng lý thuyết sóng Elliott cần phải tuân thủ 3 nguyên tắc. 

Cụ thể như sau:

• Quy tắc thứ nhất: Sóng 3 luôn có chiều dài nhất trong 3 sóng đẩy 1, 3 và 5.
• Quy tắc thứ hai: Sóng 2 không được lui xuống thấp hơn điểm khởi đầu của sóng 1.
• Quy tắc thứ ba: Đáy của sóng 4 không được chạm tới đỉnh sóng 1.

Khi giao dịch với mô hình sóng Elliott, một số đặc điểm có thể thay đổi tùy vào biến động thị trường. Đó là:

• Trong một vài trường hợp, đỉnh của sóng 5 có thể không vượt qua đỉnh của sóng 3. 
• Sóng 3 thường mở rộng và rất dài.
• Sóng 2 và 4 thường vượt ra khỏi các điểm Fibonacci Retracement (mức thoái lui Fibonacci).
• Khi sóng 3 là sóng cao nhất thì sóng 5 sẽ xấp xỉ với sóng 1
• Cấu tạo của sóng 2 và sóng 4 có thể thay thế nhau: Nếu sóng 2 hiệu chỉnh đơn giản và phẳng thì sóng 4 sẽ hiệu chỉnh phức tạp và mạnh, hoặc ngoặc lại.
• Sau 5 sóng đẩy tăng, sóng hiệu chỉnh (A, B, C) sẽ kết thúc tại vùng đáy của sóng 4 trước đó.

Cách giao dịch với sóng Elliott hiệu quả

Chắc hẳn phần bạn tò mò nhất chính là cách giao dịch với sóng Elliott hiệu quả. Đây cũng là đề mục quan trọng nhất trong bài viết này. Vậy làm sao để giao dịch với sóng Elliott hiệu quả?

Cùng thực hiện theo 3 bước sau đây:

Bước 1: Phân tích thị trường 

Nhìn vào hình dưới, bạn nhận ra sóng Elliott đang di chuyển theo xu hướng giảm. Trong đó, sóng điều chỉnh a, b, c đang chuyển động trong giai đoạn sideway. Từ đó dần tạo thành mô hình phẳng. Vậy nên, thị trường chỉ có thể hình thành một sóng đẩy mới khi sóng c chấm dứt.

Bước 2: Vào lệnh

Tại thời điểm bắt đầu sóng c như trên hình bạn vào lệnh bán. Đây được xem là điểm vào lệnh tiềm năng giúp bạn bắt kịp xu hướng đầu của một sóng đẩy mới. 

Bước 3: Cắt lỗ

Điểm cắt lỗ (stop loss) được phía trên đỉnh của sóng 4 và cách đỉnh này khoảng một vài pips.

Các trader cần ghi nhớ một vài đặc điểm nổi bật như: 

• Sóng điều chỉnh là công cụ giúp các nhà đầu tư xác định được cơ hội mở lệnh để đón đầu một đợt sóng đẩy mạnh hơn sau đó. 
• Khi sóng điều chỉnh di chuyển trong xu hướng tăng, tức là giá sẽ đi lên cao hơn, đây là thời điểm hợp lý để vào lệnh buy. 
• Tương tự, ta sẽ vào lệnh sell để kiếm lời khi các đợt sóng điều chỉnh đi trong giai đoạn giảm.

Mối quan hệ giữa sóng Elliott và Fibonacci

Nelson Elliott đã nghiên cứu và phát minh ra nguyên tắc sóng vào năm 1930. Tuy nhiên chưa áp dụng được nguyên tắc này vào giao dịch thực tiễn vì rất khó để tìm ra điểm vào lệnh. Khi đó, nhiều nhà đầu tư cho rằng sóng Elliott là lý thuyết suông và không có tính ứng dụng cao. 

Đến tận năm 1940, khi kết hợp dãy số Fibonacci vào mô hình sóng elliott. Nelson Elliott đã khắc phục được những nhược điểm trước đây của nguyên tắc sóng. Từ đó, lý thuyết sóng Elliott được rất nhiều nhà đầu tư đón nhận và coi lý thuyết sóng elliott là một trong “bốn Kinh Thánh của kinh doanh”.

Ralph Nelson Elliott nghiên cứu về tính chất toán học của sóng và các mẫu hình sóng. Ông kết luận mối quan hệ giữa Fibonacci và sóng Elliott: dãy số Fibonacci chính là cơ sở của Lý thuyết sóng Elliott. Các mức thoái lui quan trọng của Fibonacci xuất hiện nhiều lần trong cấu trúc sóng Elliott. Bao gồm cả mô hình sóng động lực và sóng điều chỉnh cơ bản và trong tất cả các dạng mẫu hình sóng phức tạp hơn của chúng.

Có thể nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa nguyên lý sóng Elliott và dãy số Fibonacci là vô cùng mật thiết. Vì lý thuyết sóng Elliott tạo ra hình mẫu khung sườn còn tỷ lệ Fibonacci là các thước đo giúp đo lường cả về biên độ biến động giá và thời gian kết thúc. 

Theo dãy số Fibonacci các mục tiêu quan trọng thường thể hiện ở các mức kháng cự và hỗ trợ. Giữa các con sóng được liên kết với nhau bằng một sóng khác sẽ cho mối liên hệ fibonacci đáng tin cậy hơn so với trường hợp giữa hai sóng liền kề nhau.Ví dụ, trong một chuỗi sóng đẩy, độ dài của sóng 5 sẽ chịu tác động bởi độ dài của sóng 3 chứ không phải độ dài của sóng 4.

Kết luận

Sóng Elliott bản chất chỉ là một lý thuyết chứ không phải một chỉ báo trong phân tích kỹ thuật. Nên ngoài lý thuyết, muốn vận dụng thành công sóng Elliott còn phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác. Chẳng hạn như kinh nghiệm thực chiến và đôi khi còn cần chút may mắn. Vậy nên bạn hãy cân nhắc thật kỹ càng trước mọi quyết định. Chúc bạn thành công!